Zinsrisikomanagement in Kreditinstituten

Einführung.- A. Zur Bedeutung von Zinsrisiken für die Kreditinstitute.- B. Ziel und Aufbau der Arbeit.- Erster Teil: Theorie der Bank.- A. Systematisierung der Banktheorien und -modelle.- B. Leistungen von Banken.- C. Zur Entwicklung von Ansätzen zum Risikomanagement.- D. Zusammenfassung.- Zweiter Teil: Techniken und Instrumente zum Management von Zinsrisiken.- A. Anlagerisiko und Anlageentscheidung.- B. Zum Management von Zinsrisiken mit dem Duration-Konzept.- C. Zum Management von Zinsrisiken mit Financial Futures.- D. Zum Management von Zinsrisiken mit Optionen.- E. Zusammenfassung.- Dritter Teil: Ansätze zur Ermittlung, Beurteilung und Steuerung von Zinsrisiken in Kreditinstituten.- A. Zur Analyse von Zinsrisiken in Kreditinstituten.- B. Ansätze zum Management von Zinsrisiken.- C. Zinsrisikomanagement mit der Duration.- D. Zusammenfassung.- Vierter Teil: Entwicklung eines Duration-Ansatzes für Kreditinstitute.- A. Duration-Ansätze für verschiedene Zielvariablen.- B. Duration-Ansatz zum Management des ökonomischen Einkommens.- C. Erweiterungen des Duration-Ansatzes um Zinstermingeschäfte.- D. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.