Alle scienze occulte è dedicato il racconto "La dama di Urtubi" scritto nel 1916, che narra una vicenda svoltasi in Navarra all'inizio del Seicento. In quell'epoca nelle province basche, come in altre parti d'Europa, era nata e sempre più si andava diffondendo una sorta di inclinazione al fantastico, alla credenza di presenze maligne. Queste tensioni - nate dall'inconscio desiderio di sfuggire alla miserabile realtà, da una reazione all'ingiustizia sociale, ai soprusi della monarchia, della Chiesa e dei potenti - erano sorte tra la povera gente, ma erano via via diventate di moda in ogni strato sociale, e sfociavano in cerimonie collettive di riti magici, messe nere e sfrenati baccanali. Le riunioni proibite, le tregende, si svolgevano all'aperto o in misteriose grotte, talora persino in castelli nobiliari. Erano officiate da donne, da streghe, nei paesi baschi chiamate sorguiñas, che presiedevano i riti satanici, preparavano filtri magici e facevano sortilegi. In questo lugubre e gotico scenario è ambientato il racconto, in cui Baroja, pur soffermandosi con sottile ironia sulla diffusione storica del fenomeno, elude il carattere cupo delle vicende tratteggiando con leggerezza una fiabesca storia d'amore.
