This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.
Sommario
Introduction.- A First Glance at Fourier Method.- Estimation of Integrated Volatility.- Estimation of Instantaneous Volatility.- High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues.- Getting Inside the Latent Volatility.- Mathematical Essentials.- Codes for the Fourier Estimator.
Altre Informazioni
ISBN:
9783319509679
Condizione: Nuovo
Collana: SpringerBriefs in Quantitative Finance
Dimensioni: 235 x 155 mm Ø 454 gr
Formato: Brossura
Illustration Notes:X, 138 p. 25 illus. in color.
Pagine Arabe: 138
Pagine Romane: x
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