This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.
Sommario
CHAPTER 1 Introduction.- CHAPTER 2 Time Series Modelling.- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models.- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting.- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting.- CHAPTER 6 Volatility Forecasting.- CHAPTER 7 Option Pricing.- CHAPTER 8 Value-at-Risk.- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.
Altre Informazioni
ISBN:
9783319516660
Condizione: Nuovo
Collana: Studies in Computational Intelligence
Dimensioni: 235 x 155 mm Ø 4026 gr
Formato: Copertina rigida
Illustration Notes:X, 171 p. 23 illus.
Pagine Arabe: 171
Pagine Romane: x
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